Harga purata berwajaran volum (VWAP) adalah harga terakhir bagi stok dan sekuriti lain yang diterbitkan di akhbar setiap hari. Pengiraan VWAP membantu mengelakkan manipulasi harga hari akhir dan turun naik harga semalaman liar yang boleh mengganggu harga keselamatan dan mengelirukan pelabur. Ia adalah harga purata sekuriti semasa tempoh tetap sebelum penutupan dagangan. Tempoh masa berakhir dengan penutupan dagangan atau kali terakhir keselamatan didagangkan pada hari dagangan. Kaedah pengiraan VWAP bergantung pada peraturan perdagangan pasaran yang sedang digunakan. Di sini anda akan belajar cara mengira VWAP untuk sebarang keselamatan tunggal.
Kumpulkan aliran urus niaga harga untuk keselamatan semasa satu hari dagangan dan masukkannya ke dalam program hamparan anda di komputer anda. Anda mesti mempunyai setiap harga beli dan jual semasa hari dagangan untuk keselamatan yang dipersoalkan. Terdapat ratusan atau bahkan beribu-ribu transaksi untuk sekuriti yang sangat didagangkan.
Kumpulkan kuantiti atau bilangan saham dalam setiap perdagangan sehingga akhir hari dagangan. Memiliki setiap harga dagangan yang sesuai dengan bilangan saham yang diniagakan akan memberikan data yang anda perlukan untuk melakukan pengiraan VWAP.
Melipatgandakan harga setiap perdagangan dengan bilangan saham dan tambahkan hasilnya. Jika 10 saham keselamatan menjual $ 100 setiap satu dalam satu perdagangan dan 15 saham menjual dengan $ 100 dalam perdagangan lain, anda terlebih dahulu akan mengalikan 10 x 100 = 1,000 untuk perdagangan pertama dan kemudian 15 x 100 = 1,500 dalam perdagangan kedua. Apabila anda melengkapkan senarai perdagangan, tambahkan produk semua dagangan: 1,000 + 1,500 = 2,500. Sekarang anda boleh menyelesaikan langkah terakhir dalam pengiraan VWAP.
Tambah bilangan saham yang didagangkan. Dalam Langkah 3, itu akan menjadi 10 + 15 = 25 saham. Bahagikan jumlah produk yang dikira dalam Langkah 3 dengan jumlah jumlah saham yang didagangkan. Jadi VWAP ialah: 2,500 / 25 = 100.